05 СенРынок как колебательная система

Колебательные системы - физические системы,
в которых в результате нарушения состояния равновесия
возникают собственные колебания,
обусловленные свойствами самой системы.

Большая Советская Энциклопедия

Мир, в котором мы живем, находится в движении, все вокруг нас не остается таким же, как вчера, и мы тоже с каждым днем все больше отличаемся от самих себя, скажем, десятилетней давности. Если рассматривать процесс изменения чего-либо, то легко можно заметить, что на каком-либо уровне будет видна «невооруженным взглядом» колебательная динамика. Например, когда человек идет, он, помимо продвижения вперед (постоянного падения вперед), еще и колеблется вверх-вниз. Можно сделать вывод, что весь мир находится не просто в движении, но еще и в колебательном движении. При этом сами колебания происходят в силу постоянного процесса перехода одной формы энергии в другую, например, колебания физического маятника (рис.1) – переход кинетической энергии в потенциальную. Рассмотрение колебательных систем официальной наукой обычно сводится к неким упрощениям, например, к классификации всех колебаний по их свойству сохранять энергию. Если совокупная энергия системы остается неизменной, т.е. имеем дело с замкнутой системой колебаний, то говорят о консервативной колебательной системе. Если энергия колебаний теряется, например, на нагрев колеблющихся элементов вследствие трения, то говорят о диссипативной системе.


Рис. 1 Модель физического маятника

Однако стоит заметить, что в жизни примеры таких колебательных систем встретить невозможно. Реальность предполагает, что колебательная система будет непрогнозируемо подпитываться энергией извне и также непрогнозируемо её терять. Говоря "непрогнозируемо" я имею в виду, что описать математически колебания типичной колебательной системы в жизни, например, сезонные изменения температуры за вашим окном - невозможно. По крайней мере, так описать, чтобы можно было предсказать погоду хотя бы на две недели вперед. 
Рынок форекс (как и любой другой) является ярким примером такой колебательной системы. Он не является чем-то инородным, он абсолютно естественен. Процессы, происходящие на нем, подчиняются тем же самым законам, что и все остальное в природе.
Взяв график любой валютной пары легко увидеть данные колебания. Колебания будут происходить в силу изменения соотношения между «быками» и «медведями». В самом деле, нанесите на него среднюю с любыми параметрами – и вы увидите, что цена на графике будет все время колебаться вокруг этой средней, пересекать её сверху вниз и снизу вверх. При необходимости можете изменить масштаб. 



Рис.2 График цены с нанесенной средней

На рисунке 2 видны типичные рыночные колебания цены (черная линия) вокруг какой-то средней (синяя линия). В данном примере можно сказать, что синяя линия является неким уровнем, вокруг которого наблюдаются колебания цены, или (что тоже самое) средней определяется колебательный уровень. Примечательно то, что данный уровень также определяет некую заложенную амплитуду колебаний и её частоту. Можно провести аналогию (хотя и довольно условную) с любым временным графиком. Например, график пятиминуток показывает свои колебания, а график четырех часов свои. Возвращаясь к нашему рисунку со средней, давайте добавим еще одну среднюю и будем постепенно изменять её параметр на 1 в большую сторону. Сначала разница в колебаниях между средними будет не видна, потом станет небольшой и, наконец, настанет такой момент, когда несколько колебаний вокруг первоначальной средней будут вам показывать всего одно колебание вокруг новой.

 



Рис.3 График цены с двумя средними – двумя уровнями колебаний

Новая средняя (на рисунке 3 она красного цвета) будет ничем иным как следующим по старшинству уровнем колебаний данной системы. Процесс разметки рынка относительно его уровней колебаний может продолжаться, начиная с самых малых параметров средней, и, заканчивая самыми большими параметрами – насколько хватает рыночной истории. Проделав данную работу, рынок помещается в пространство колебательных уровней, обладающих вполне определенными свойствами и представляющих большую ценность для практической торговли.
Там, где есть разные уровни колебаний можно и нужно говорить о таком волновом явлении, как резонанс. «Резонанс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы» - материал из Википедии (свободной Интернет-энциклопедии). Применительно к рынку данный эффект наблюдается когда колебания младших периодов, будучи поддержаны старшими, вызывают сильные рыночные движения. Это можно наблюдать в любом сильном тренде, когда после коррекции трендовое движение продолжается.


Рис. 4 Сильные движения рынка после откатов по тренду – резонансные движения

На рисунке 4 выделены зоны резонансных движений рынка. На самом деле подавляющее большинство торговых систем, так или иначе, используют данный эффект. Везде, где есть анализ нескольких волновых уровней, таймфреймов, тикфреймов, данный анализ проводится с целью выявить наиболее вероятные места зарождения мощных движений рынка.
Однако, прежде чем проводить такой анализ, трейдер должен разрешить целый ряд трудных вопросов:

 

  • какие графики анализировать: тиковые или временные;
  • какие именно колебательные уровни взять для сопоставления;
  • как различить нужные вам колебания на каком-либо графике;
  • другие фундаментальные для торговой системы вопросы.

div class="bbc_indent"

хорошоплохо (никто еще не проголосовал)
Loading...Loading...
No comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment